国债期货基差衡量的是国债现货和期货之间价格差异。不同于股指期货的基差定义为期货减去现货,国债期货基差定义为现货减去期货,当期货强于现货时,基差扩大;当现货强于期货时,基差收窄。那么你知道国债期货基差计算公式是什么吗?
国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,用式子表示如下:
基差=现券价格-期货价格×转换因子
基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。
以上就是我为大家带来的关于国债期货基差计算公式的全部内容,希望可以帮助到大家更好地了解国债期货。我们不管在什么期货市场,都是要注意期市所存在的一些风险,因为回报越大,风险也是越大的。上甲致力于为投资者提供实时⾏情、⾦融资讯和投资分析⼯具等服务,玩转期货,来上甲!