期货价差套利是什么意思？价差套利是指在价差交易中交易者要同时在相关合约上进行相反的交易，也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则。那如何进行价差套利？下文为你们介绍。

期货价差套利的定义，如何进行价差套利？

期货价差套利是指利用相关市场或是相关合同之间的价格比变化，在相关市场或是相关合同上交易方向相反买卖交易，在价格比出现有利变化和赢利的交易行为。

那该如何进行价差套利呢？

一：跨期套利。跨期套利又分为牛市套利，熊市套利和蝶式套利。

牛市套利：买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约，适用情形：市场供给不足，需求旺盛或者远期供给相对旺盛；

熊市套利：卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约，适用情形：市场供给过剩，需求相对不足；

蝶式套利：由共享居中的交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。买入（或卖出）近月合约，同时卖出（或买入)居中月份合约，并买入（或卖出）远月合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。

二：跨品种套利。利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利。可分为两种情况:一是相关商品之间的套利;二是原材料与成品之间的套利。

典例:1,大豆提油套利:购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，当在现货市场上购入大豆或将成品最终销售时再将期货合约对冲平仓。

2,反向大豆提油套利:卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。

三：跨市套利：在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。