限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。那么橡胶期权限仓制度是什么？一文讲清楚！

橡胶期权限仓制度解析，一文讲清楚！

天然橡胶期权于2019年1月28日正式挂牌交易，是天胶期货的有效补充，丰富了天胶投资的手段和方式，提高了胶农、企业、投资者的风险管理水平。

橡胶期权涨跌停板确定：期权合约涨跌停板价格的确定是按照标的期货的涨跌停板基础之上设定的，具体如下公式；

涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨停板的比例；

跌停板价格=Max（期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约跌停板的比例，期权合约最小变动价位）

橡胶期权持仓限额制度：期权合约和期货合约不合并限仓。期权合约不同时间阶段划分限仓，其中时间阶段与期货一致，具体限仓额度变化见上期所的最新公布。

期权持仓的归类，主要还是以期权所对应的标的期货的多空来归类，同标的看涨期权的买持仓量+同标的看跌期权的卖持仓量作为潜在标的期货多头归为一类；同标的看跌期权的买持仓量+同标的看涨期权的卖持仓量作为潜在标的期货空头归为一类。