日内盘面回顾:
2023年2月24日,今日国内商品期货主力合约跌多涨少,花生跌超4%,红枣跌超3%,尿素、焦煤跌超2%, 焦炭、菜粕、甲醇、聚氯乙烯(PVC)、豆粕、豆二、硅铁跌超1%。涨幅方面,低硫燃料油(LU)、纸浆、沪镍 涨近1%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.04%,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.09%,10年期国债期货(T )主力合约涨0.11%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.76%,上证50股指期货(IH)主力合约涨0.61%,中 证500股指期货(IC)主力合约涨0.86%,中证1000股指期货(IM)主力合约涨1.05%。国内期货主力合约资金流 入方面,沪深2303流入14.3亿,上证2303流入9.09亿,纯碱2305流入3.81亿;资金流出方面,沪金2304流出 27.55亿,中证2303流出10.82亿,沪铜2304流出6.02亿。日你行情整体来看不算强势,黑色系继续调整,不过 铁矿抗跌,焦煤焦炭螺纹尾盘有所反弹,纯碱走势还是相对强势一些,玻璃机械震荡,化工方面走势原油带队 ,整体不弱,强势一点的还是PTA,乙二醇,燃油,塑料,沥青,PVC,PP,这些尾盘也有反弹,油脂油料方面延 续震荡,整体来说菜油走势还是最弱的波动幅度也小,棕榈和豆油来回震荡,暂时方向不明,农副产品,生猪 棉花今天表现不错,豆粕菜粕红枣出现大幅度调整了,注意支撑位置,白糖还是强势。再来看看一些常常关注 产品的分析思路。
重点数据关注:
22:00 美国12月FHFA房价指数月率
22:00 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数年率
22:45 美国2月芝加哥PMI
23:00 美国2月谘商会消费者信心指数
23:00 美国2月里奇蒙德联储制造业指数
次日03:30 美联储古尔斯比发表讲话
次日05:30 美国至2月24日当周API原油库存
具体相关产品操作思路:
棕榈油2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少11603手,空头持仓减少10240手,当日合计净空头 持仓增加1363手。东南亚产区持续降雨,据MPOA数据,2月产量大幅回落,而SPPOMA预计2月产量大幅增加,产量端数据尚有矛盾。马来出口增速持续收窄,2月仅小幅回升,不及此前市场预期;印尼斋月临近,国内消费预期增长。国内诺如病毒进入高发期,虽病程通常较短,但对油脂消费仍有制约,短期技术面来看棕榈还是维持震荡格局,短期上方我们关注8300-83*0的压制情况,下方支撑关注80*0一线。
纯碱2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加31504手,空头持仓增加6865手,当日合计净多头持仓 增加24639手。个别企业检修或负荷波动,带动纯碱开工率小幅下降,随着装置的恢复,预计短期开工重心有所抬升。当前纯碱厂家盈利情况较好,订单相对表现尚可。需求方面,地产整体提振市场情绪,原本计划冷修的产线开始推迟,而点火复产计划有所增加,将给纯碱需求带来增量。另外,后续光伏的点火计划依旧较多,光伏玻璃对纯碱的需求增量预期延续。近期订单支撑,产销趋向平衡,纯碱库存继续下降,纯碱产业链低库存状态短期有望延续,短期重心上移,暂时下方我们继续关注2880-29*0的支撑,上方压制调整到29*0-30*0一线。
乙二醇2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少1986手,空头持仓减少3779手,当日合计净多头持 仓增加1793手。3月虽新投装置或放量,但国内有多套装置计划检修,且中东乙二醇检修损失较多,或造成进口缩减,乙二醇总体供应预期偏乐观,下游方面,聚酯和终端织造行业开工负荷逐步恢复回暖中,供需边际有望改善,偏多思路对待,短期我们关注4260-42*0的支撑继续有效,上方压制关注44*0一线。
螺纹2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少11119手,空头持仓减少16500手,当日合计净多头持 仓增加5381手。螺纹钢后续将廷绒供需双增的趋势,短期需求表现不温不火,盘面回调,但是下方成本支撑较强,库存压力不大,回调空间有限,在旺季需求回升的预期下,蝶纹钢仍有回调后反弹的动力,日内我们关注的支撑有所下坡,但是强支撑还在,我们继续关注41*5附近支撑不变,上方压制关注4230-42*0附近
铁矿2305合约,前20主力持仓数据来看多头持仓减少2901手,空头持仓增加1956手,当日合计净空头持仓 增加4857手。供需来看,供应端主流矿发运进入季节性淡季,3月份进口铁矿到港预计回落至2200万吨以下,若铁水产量持续处于高位,进口铁矿港口库存有望进入季节性小幅去库。需求端当前市场强预期并未给予钢材合适利润,钢厂提产动力较弱,难以看到去年3月份之后铁元素从上游向下游转移。整体来看,当前市场仍处于宏观预期较好博弈政策调控加大,但供需基本面难以出现新的驱动点,价格走势预计呈现偏弱走势,暂时上方我们关注89*-90*的压制,下方支撑继续关注880-87*一线。
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