期货交易中盈亏都很多见,但为了更好更久得在期货市场上生存,期货资金的合理配置显得尤为重要。
假设您的总资产有100万元,这里建议您拿出总资产的20%,也就是20万元用于期货投资,而在20万元中用于期货交易的保证金要尽可能控制在期货总资金的30%以内,也就是6万元。这就是我们所说的期货资金配置的2030原则。
另外,在期货交易中有效的控制亏损也是必备的生存法则。这里建议单笔交易的最大亏损控制在期货总资金的5%以内。按照20万元的期货总资金计算,单笔亏损不能超过1万元。
在做到合理配置资金的基础上,为了有效的控制风险还要谨记,避免把全部资金投入到单一市场和单一品种中,分散投资才能分散风险。
第一,我们要先明确一个核心点,想要在期货市场生存的更好更久,始终要谨记一个基本准则——守住本金。实际操作时就是单笔交易的亏损预期控制在总资金的5%以内。
假设你投入的总资金是10万元,单笔交易能接受的最大亏损是5%,也就是5000元。那么建仓多少手合适呢?这里给大家提供一个建仓仓位的计算公式:
建仓仓位=(总资本*最大接受的亏损比例)/(2*ATR*交易单位)
上述公式中ATR指真实波动幅度的N日指数移动平均值
简单来说,N日的ATR就是该期货品种N日平均波动点数,可以在交易软件中直接调处来。你可以选择5日的ATR,也可以选择10日ATR。
以苹果期货为例,假设苹果期货的合约价格为6780元,交易单位为10吨/手,ATR(10日)为139.8。在你总资金为10万,能接受的最大亏损是5%的情况下,建仓仓位计算如下:
10w*5%/2*139.8*10=1.78(四舍五入约2手)
换言之,假设苹果期货保证金比例10%,也就是说你单笔建仓2手投入的资金是1.35万。
最后强调一下,我们的交易准则是守住本金的前提下,更好更久的做期货。
基于期货市场高收益高风险的特点,及时有效的止盈止损就是做好期货、控制风险的必要技能,在此有三个止损止盈的方法建议:
1、确认你的风险承受能力
就是投资者根据自己的风险承受能力确定风险承受能力。假设你的总资金是10万,以7000元的价格做多一手苹果期货合约,最大亏损承受能力是5%,也就是5000元。那么你的止盈止损点位如何设置呢?
我们都知道苹果期货盘面价格波动一个点是10元,当你最大能承受的亏损是5000元的话,也就是500个点。止损点位为6500。止盈点位与止损点位设置方式基本一致,差别在于止盈是投资者愿意承受多大的浮动利润损失。同理,止盈点位等于7500。
2、最近高、低点判断
假设做多玉米期货合约,从日k线图中可以看出止损点位为最近低点,止盈点位可设置在最近高点。
3、BOLL 布林线中轨线确定法
布林线中轨线为N日的移动平均线,一般设置为20日。
假设做空某期货合约,就可以以突破布林中轨线作为止损的参考。
当然,设置止盈和止损点位是一个个性化操作,不同的投资者操作方法、理念不同,但设置止盈、止损点的目的是一直的就是控制风险、保住利润。