市场今天波动不大,成交不活跃,指数震荡走低收绿,但跌幅不大。
大盘股指数上证50和沪深300,包括沪指也是,最近三个交易日基本都是横在这里没怎么动过,今天缩量比较明显估计接下来几个交易日波动会再次放大。现在市场整体是按照大盘股指数的节奏在走的,等到这些指数放大波动也就大概可以知道市场后市的走势是怎么样了——向上放大波动那么可能这里只是一个一浪中间的小调整,而向下放大的话那意味着这里很可能会是一个二浪的大调整。
反正波动放大的方向可以窥见后市走法的端倪,值得关注。
其实我觉得如果把深300和上证50十一月到现在的上涨看成是一浪的话规模不太够,这波上涨的最高点都还没越过前面七月初的反弹高点,这是不太合理的。如上图所示。
当然,还有一种可能,就是这波上涨不是一浪,而是前年开始的大的下跌趋势的一波反弹(下跌趋势第八或第六浪)。只不过以市场目前的位置这个应该是小概率事件,暂时我不会往这个方向想。
现在值得分析的东西不多,我不想去猜,上涨趋势的初期行情的形态会很多样,主要还是等市场走出来,告诉我们答案。
如上图,今天过后沪深300距离趋势破位更近了一步,明天继续关注。
套利交易方面,今天下午我成功止盈了套利单,该笔收益平均为每手3.4个点,其中今天获得的盈利为3.8个点。根据下午尾盘的计算结果我需要更换合约了,新建的套利头寸为做多IC2302、做空IC2303,新建头寸尾盘以结算价结算平均每手盈利3.4个点。
一般情况下套利组合应该尽量坚持做一个月度合约和一个季度合约,因为做两个月度合约或两个季度合约盈利空间会缩小,尤其是在做两个月度合约时。但是如果贴水效率值的差距实在比较大(大于0.2)那还是应该尊重规则、尊重市场的客观变化的,今天就是这个情况。如果套利组合做的是两个月度或两个季度合约那止盈的幅度可以设得小一点,因为他们一般波动都比较小。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手36个点,即每手盈利7200元,今天平均每手实现收益(3.8+3.4)*200=1440元。全网同名欢迎关注。过去十四个月套利总盈利为每手155100元,月平均盈利为每手11079元。
套利今天卖出的成交截图:
套利今天买入的成交截图:
投机交易方面,现持有IF多头头寸,今天无操作,今天每手亏损2340元,截至今天本次交易每手一共亏损25740元。接下来在沪深300出现新的顶部背离现象之前将直接以趋势作为IF操作的标准,沪深300跌破趋势就平仓出来,否则一直持有多单,跌破趋势不会进场做空。
现持有IC多头头寸,今天无操作,今天每手亏损6440元,截至今天本次交易每手一共盈利54360元。接下来在中证500新的顶背离结构出现之前只根据趋势操作,趋势不破即继续持仓。
还持有IM多头头寸,今天无操作,今天每手亏损3680元,截至今天本次交易每手一共盈利83400元。接下来在中证1000新的顶背离结构出现之前只根据趋势操作,趋势不破即继续持仓。
今天平均每手实现总盈亏:-12460元。
今天盘后平均每手持仓总盈亏:112020元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。