“规则”总体是可以盈利的。
这是一个理所应当的要求,我们做交易就是为了盈利的,如果我们费了很大劲定出的规则,最终是亏损的,那它也就没有任何正面的意义了。
在这里需要注意:我们所说的盈利,指的是“总体”可以盈利,而不是“每次”都必须盈利,也就是说,我们必须要接受正常范围内的单笔亏损。而且,由此顺延,我们还必须接受两个东西:
一:一个较长的亏损周期;
开个玩笑,很大一部分交易者都有“受迫害妄想症”,总觉得自己亏损、持续的亏损,是由于主力盯上自己了,总是跟自己反着来。我不认为研究交易者心理或者资金流向没有意义,但我觉得,总是把自己的亏损归咎于客观原因,而非自己的方法问题,这应该是错的。
实际上,市场永远是遵循着同一个结构但又永远变换着节奏在运行的,这就导致,在我们的方法完全不适合的节奏里,你会出现持续的亏损,可能会连续亏十笔二十笔,我们要知道,这是正常的,也应该是很难完全避免的。(要预测市场什么时候运行适合我们的节奏很难,要跟随节奏的变化也很难,比如,你发现市场是震荡了,你已经亏了好几笔了;而你发现市场走出单边了,你已经错失机会了。)
在这样的时候,就要求我们,不要盲目否认自己的方法,心态不要失衡。实际上,我认为,在亏损周期,心态不失衡;在盈利周期,赚足利润,正是交易盈利的必然要求。
二:小幅盈利变亏损。
曾经有人问过我(我忘记是谁了,抱歉):我总是盈利变亏损怎么办?
我回答:不办。
其实很简单,难道你要小盈就出吗?这样的话,你就无法获得总体盈利。如果不出,那么,就是两种可能,小幅盈利变大幅盈利(就如同上面说的,我们借此赚足利润);小幅盈利变亏损。
所以,小幅盈利变亏损很正常啊,太正常了,这是你为了赚大幅利润所必须付出的代价。
就好比我们老家种玉米,一般一个坑要播下两三个玉米粒,避免有的玉米粒不能发芽,等发芽之后,就要拔掉多余的,保持一个坑一棵苗的比例。可惜吗?不,如果不这样,你就得不到玉米,才是真正的可惜。
对方法的第三个要求,就是回撤不要过大。
也就是,在亏损周期,你的亏损不要过大。那么,这个“大”,怎么定义呢?
我认为,亏损幅度达到你必须减仓的程度,就算大了。
比如,你是一万美金做一手黄金的仓位比例,亏损到九千还做一手,这没有问题;亏损到五千美金了,你还能做一手吗?不可能了,你要降低仓位了。
这个时候,即便你开始了盈利周期,你也要面对一个问题:亏损是重仓亏的,赚钱是轻仓赚的,这样的话,想要总体盈利,岂不是太难了?
所以,我们要根据我们回撤的情况,定一个合适的仓位。
那么,怎么确定我们的规则“能不能盈利”以及“回撤的情况”呢?
复盘,通过过去的走势测试。这是唯一的办法。
当然,过去的走势不会完全重复,复盘的成绩也不代表未来可能取得的成绩,但是,正如我前面所言,市场永远保持一个结构,变化的只是节奏,所以,只要你的复盘经过了各种市场节奏,那么,复盘成绩就是可信的,比如,你复盘黄金一年以来的分钟图,到现在,你的年收益是某一个点数,那么,这个点数就是可信的,因为,你经历了34万根以上的K线的测试,绝对经历了任何的市场节奏,可能你未来一年的盈利会多一点或少一点,但不会说有太大偏差。