了解到波动率是影响期权价格中唯一难以把握的因素。期权波动率是一个未知参数，为期权定价时点的不可测参数，所以对波动率的选择与估计是期权定价中的关键。那么今日小编介绍下沪深300etf期权波动率怎么看？怎么算？

沪深300etf期权波动率怎么看？怎么算？

当300etf标的资产的市场价格上涨、或下跌的速度足够快，波动很大的时候，那么以该资产为标的的各期权合约被执行的概率就会上升，这将使得期权合约的价值上涨。

当投资者认为未来股市上涨的概率很高的时候，就会不断的买入股票或者看涨期权，从而推动价格不断上涨，同时反映到隐含波动率就是不断的上涨。

反之，当投资者认为未来股市下跌的概率很高的时候，就会不断的卖出股票或者看跌期权，从而推动价格不断下跌，同时反映到隐含波动率也是不断的上涨。

这两者都反应的是隐含波动率会上涨，简单来说，只要预测未来的波动大的时候，波动率都会反映为上涨。

只有当投资者认为未来的市场是不确定性的，没有方向的，简单来说就是震荡市场，多空博弈均衡，这个时候波动率的表现就是不断的下降。

沪深300ETF期权波动率怎么算？

历史波动率是指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动状况，通过统计方法，利用资产历史价格数据计算而得。它的数值客观描述了标的资产过去已实现的波动范围，是对期权波动率的可靠参考。因此将期权波动率和历史波动率做比较，也能判断期权波动率的相对高低。