早盘指数高开高走,午后高位横盘没有出现任何明显的调整,市场颇具气势,收盘所有指数皆收大阳线,大盘股指数上证50大涨了4.16%。在昨天被称为史诗级利好的重启地产再融资政策的刺激下今天市场终于做出了最后的选择——反弹延续,继续往上涨一段以完成整个反弹周期,这个答案我等了差不多两周了。
今天的大涨相当喜人,气势也够,但从整个上涨周期来看目前这里依然看不出趋势反转的特征,这里仍然只能判断为反弹,后面大概率还会有最后一浪下跌。今天上证50特别强势,刷出了本轮反弹的新高,这基本印证了我之前的判断——大盘股指数反弹对称性不够反弹未到位。
如上图所示,在今天上证50刷出新高之后现在上证50本轮的反弹与前一浪下跌的对称性已经大为改善,对称性虽然仍然不太够,但这里已经可以判断为反弹的最后阶段。只要后面出现分钟周期的顶背离结构即可认为反弹已结束,因为另外两个中小盘股指数对称性是都已经够了的。
从对称性的角度来看市场的上涨周期接下来应该还会维持几个交易日,这样所有指数的对称性基本都会到位。但我觉得没有必要那么强求、那么精确,接下来无论哪个指数只要出现了顶背离结构那都可以判断转折点出现,反弹结束,特别是如果有120分钟的顶背离结构的话非常值得进场做空。
目前我操作的三个指数沪深300、中证500和中证1000都是还没有顶背离现象出现的,明天沪深300可能就会出现,接下来的重点就是关注各个指数顶背离结构的形成情况。
比较坑爹的是昨天沪深300刚刚好跌破了趋势,今天又以大阳线再次突破趋势,别无选择今天尾盘我再次进场做多了IF,合约选择IF2306。接下来IF希望可以有顶背离结构平仓的机会,否则就只能在跌破趋势时止损出来,但无论是止盈还是止损我都不会再做空IF。
今天过后中证1000距离趋势突破也已经很近了,按规则如果突破趋势也是一样只能先行做多IM,后面只能等顶背离结构平仓反手的机会或跌破趋势时止损。如果能有顶背离结构出现那我会反手做空IM,否则如果只是跌破趋势止损那我只会平仓不会反手做空。
IC我是一直持有空单的,再向上中证500可能会有更大周期120分钟的顶背离结构形成,在其他两个指数都会做多的情况下,只要中证500各个分钟周期的顶背离没有都消失我会一直持有这个IC空单,也算是做一点对冲。
简单点说接下来我主要的工作其实是寻找做空的机会,而不是做多。
套利交易方面,今天盘中我没有能成功止盈,尾盘尝试做高抛低吸也没成交。根据尾盘的计算结果我也不需要更换合约,所以今天套利没有任何操作。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手32.6个点,即每手盈利6520元,今天平均每手实现收益-1080元。过去十二个月套利总盈利为每手129000元,月平均盈利为每手10750元。
今天尾盘新开了IF多头头寸,今天每手盈利540元,截至今天本次交易每手一共盈利540元。接下来以沪深300跌破趋势作为止损标准,止损的同时不会开空单。
还持有IC空头头寸,今天无操作,今天每手亏损23000元,截至今天本次交易每手一共盈利10040元。接下来以中证500分钟周期的顶背离都消失作为止损标准,止损的同时反手开回多单。
IM现在空仓,接下来以中证1000突破趋势作为操作信号,突破趋势就开回多单否则短期就一直空仓观望。
今天平均每手实现总盈亏:-22460元。
今天盘后平均每手持仓总盈亏:10580元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。