周五指数震荡走低,大盘股指数走势较弱,盘中跌幅一度较大幸好尾盘大幅度反弹收窄了跌幅。老生常谈了,现在市场的主要问题就是大小盘股指数走势的不协调,大盘股指数有底部信号但中小盘股指数没有,这样就使得行情的运行方向具有一定的不确定性,行情可能会反复拉扯。
目前看来除了沪深300和上证50两个大盘股指数外短期内只有沪指还可能会有底背离出现,其他的中小盘指数短期内都是不会有底背离的低点信号的。这样中小盘股的调整暂时没有有确定性的低点信号,只是最近几个交易日市场连续缩量调整,接下来这周的上半周大概率会有一定的修复反弹。
当然没有底背离结构的点不是说就不能成为低点,不能判断低点的点也可能是低点,只是说我没办法把握而已。中证500现在回到了震荡的低点附近,深指和创指第三浪下跌的浪形线段长度也基本到位,所以这里成为低点也不奇怪,毕竟大盘股指数是有大周期的底背离结构的。已经做多两个指数的我还是很希望中小盘指数能尽快结束调整的,只是现在没办法判断具体什么时候才会结束。
周五早盘沪深300和上证50继续下跌,但明显可以看到速度真的很慢,整个下跌是很温和的,我认为低点的迹象很明显。正因为这个下跌明显减速,早盘我将IF和IH的止损标准都改为了120分钟底背离现象消失,即沪深300的120分钟收盘时MACD的DIF值低于-55.6止损IF,上证50的120分钟收盘时MACD的DIF值低于-15.3止损IH。
现在只要等到小盘股调整结束市场是有可能会走出大行情的,两个指数下跌衰竭迹象又很明显,所以我愿意以更大的代价继续耐心等待久一点。不过如果最后底背离真的消失了那我就不得不止损了,没有底背离就没有继续做多的理由,绝对不能死扛!
人类贪婪情绪的发展会比较温和、缓慢、持续,而恐惧的情绪则会发展得剧烈、快速、不稳定。人类贪婪和恐惧情绪发展的不同特征决定了指数顶部转折会相对比较顺利、干脆,而底部转折则多有反复。这也是底部结构比顶部结构更容易出现多重结构,底部结构的胜率比顶部结构的胜率低,底部会更容易没有结构直接转折的本质原因。
抄底其实是比逃顶更难的,做好应对困难的准备,耐心等着吧。
套利交易方面,周五下午我成功止盈了套利单,该笔收益平均为每手-1.2个点,下午最后一个小时我根据上图的计算结果继续做空IC2209、做多IC2303重新建立了套利头寸。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手22.3个点,即每手盈利4460元,今天平均每手实现收益为7个点。过去十个月套利总盈利为每手90020元,月平均盈利为每手9002元。
现持有IF多头头寸,周五无操作,周五每手亏损10800元,截至周五本次交易每手一共亏损18360元。接下来将以沪深300的120分钟底背离现象消失为止损标准,即沪深300的120分钟收盘时MACD的DIF值低于-55.6止损,止损的同时大概率不会反手做空。
还持有IH多头头寸,周五无操作,周五每手亏损10560元,截至周五本次交易每手一共亏损13320元。接下来以上证50的120分钟底背离现象消失为止损标准,即上证50的120分钟收盘时MACD的DIF值低于-15.3止损,止损的同时大概率不会反手做空。
目前IC还是处于空仓的状态,接下来IC将以中证500的趋势通道作为纠错标准,突破趋势则再次做多。
周五平均每手实现总盈亏:-21360元。
周五盘后平均每手持仓总盈亏:-31680元。
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