国债期货交易活动规则能为企业债券市场的发行定价问题提供一个重要理论参考，并为债券一级资本市场的承商提 供规避财务风险的工具,促使承销商更积极学习主动参与国债一级和二级市场，增强承销商的主观能动性，从而可以提高国债发行工作效率,降低发行时间成本。那么你知道国债期货交易规则到底都有什么吗？

一、合约月份

期货的股票价格指数是本月、下月和随后两个月的季月，四个合约可以同时我国上市公司交易。国债合约月度期货是最后三个季度月，只有三个合约上市交易。

二、合约标的

期货是一个具有独特的沪深300指数，而期货，是一个5年期美国国债，是一个网络虚拟的“名义进行标准息票”，即面值100万元以及人民币、息票率为3％的中期中国国债。可交割债券由一篮子固定利率的国债组成，可以在交割月份的第一天交割，剩余期限为4-7年。

由于我国各类企业债券的票面利率和到期没有时间进行不同，必须可以通过“转换能力因子”（即最终交割日面值为1元的可交割债券的净价）转换为合同标的的名义标准公司债券。“转换系数”在合同上市时由中金公司公布，在合同有效期内其价值保持不变。此外，现在我们很多人也关注电子式表示国债比较多。

三、交易时间

国债的期货发展时间我们通常与期货市场相同，即工作日每天上午9: 15 ~ 11: 30和下午13: 00 ~ 15: 15，但期货股指在进行最后就是一个有效交易日的下午是下午13: 00 ~ 15: 00，而期货公司国债的交易活动时间成本仅为上午半天。一是与国际贸易惯例接轨，二是在覆盖国债现货交易活动活跃期的基础上，给交割卖方提供更多的借款时间，以确保交割顺利通过进行，降低企业违约责任风险。

限额及最低交易保证金：股指期货10%，合约价值12%，期货国债2%。在期货市场股指最后进行一个交易日和季月合约技术上市公司首日，价格上限为20％，期货国债上市首日为基准选择价格的4％。这是我们因为国债是固定利率进行产品，现货市场价格波动很小。现货的日平均价格波动风险通常我们只有10美分，期货进行模拟交易日的绝对平均水平波动也只有0.2元以内。

四、交割方式

股指期货在最后一个交易日以现金形式集中交割，结算价是最后两个小时沪深300指数的算术平均价格。美国进行国债在期货，以实物教学形式可以交付，滚动交付将在4个交付工作日内完成。结算价是根据交易次数计算的合约最后一日成交价的加权平均数，结果保留小数点后两位。

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