在连续缩量低波动后,今天市场波动终于变大,也伴随有一点放量,今天指数相对前几个交易日相对要活跃了不少。就整体来说最近四个交易日指数波动不算大并且量能也不太行,每天都是小幅度来回震荡的行情。从分时图来说指数的走势感觉还是很有韧性的,不会轻易下跌,一跌就会有买盘,走得比较顽强,特别是中小盘股指数。
但指数分时图表现得很顽强改变不了日线图上涨速缓慢的事实。从指数的日线图可以明显地看到多数指数本轮的上涨速度是慢于上一波的,同时本轮的上涨速度本身也比较慢。如此慢地向上慢慢推是比较危险的,减速的、缓慢的上涨表明市场做多力量不够强大,意味着上涨的衰竭,市场可能很快就会转为跌势。
只要市场的上涨速度起不来那就无法对后市太过乐观,就要怀疑上涨的持续性;只要一直这样慢吞吞地涨调整的达摩克利斯之剑就会一直高悬项顶,说不定什么时候就会掉下来。
自上周四市场放量大涨后今天指数再次放量活跃拨动整个市场的神经,这样明天是比较重要的。如果明天指数能继续活跃、继续放量收出大号的中阳线或大阳线起势那后面的行情还可以继续期待一下,否则今天的活跃没有意义,改变不了市场涨速缓慢的事实。连续的突然哑火反而还会打击市场做多的信心,可能会成为市场进入下跌周期的导火索。
具体操作方面明天主要关注沪深300会不会突破趋势,如上图所示今天收盘后距离趋势突破已经非常近了。这里沪深300突破趋势我会进场做多IF,但除非指数加速否则成功率不高。
沪深300和上证50的反弹周期起码能到明天,目前来看明天过后两个指数的浪形线段长度都是还未能达到对称的,这样的话还是要等等浪形线段对称后才能判断反弹已经到位。因为浪形线段长度是时间和空间共同作用的结果,是比单个时间或空间因素重要的。
中证500这波上涨和上一波是一个尿性,偷偷摸摸慢慢地往上一点点地涨,速度不快但是持续性、连续性很好。前面已经说过了,像中证500这种上涨持续性是成疑的,只要速度不起来调整的压力只会越来越大。
现在我在等中证500的日线新高,今天上涨之后距离新高其实已经很近了,本周还剩两天看看能不能刷出新高。我内心是非常希望中证500能新高给我一个高位止盈的机会的,否则一调整我很可能就要在跌破趋势时被动止损。
套利交易方面,今天我没有能成功止盈,下午我计算的结果如上图所示,持仓贴水效率值之差变为负,这样我必须平掉昨天的头寸重新建立头寸了。根据计算结果,做多合约应该更换为IC2303,做空合约更换为IC2208。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手84.1个点,即每手盈利16820元,今天平均每手实现收益为1.8个点。过去九个月套利月平均盈利为每手9440元。
现仅持有IC多头头寸,今天无操作,今天每手盈利7680元,截至今天本次交易每手一共盈利38640元。接下来以中证500跌破趋势作为止损标准,止损的同时不会再开空单。
目前IH和IF都处于空仓状态,IH和IF短期内将以上证50和沪深300的趋势通道作为纠错标准,突破趋势则再次做多。
今天平均每手实现总盈亏:7680元。
今天平均每手持仓总盈亏:38640元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。