今天指数分时图的走势基本和昨天是一样的,特别是中证500,简直就是复制粘贴的。今天和昨天一样指数盘中震荡走高,午后一波调整接着走强,但不同的是今天指数之间的方向是一致的分化不明显,到收盘所有指数都能收红。
今天中证500小涨之后正式突破了趋势,按规则尾盘我平掉了IC空单并反手开了多单,合约选择的是IC2208。
应该是周末的时候我强调了这里指数涨跌都已经基本对称有直接突破趋势的条件,所以直接突破趋势也不是不能理解的,但直接突破趋势做多的可操作性、确定性都明显低于这里有减速的底背离结构之后再做多。确定性没有那么好,情况没有那么完美,但市场的选择、市场的意愿我还是要尊重,突破趋势只能做多别无选择。
中证500过去三天连续反弹,量能和阳线实体都在不断缩小,由于今天只是小涨所以120分钟的头肩顶依然可能会成立(如上图),所以对于本次做多我断然不敢说成功率有多高。只能说遵守规则先进去,大不了跌破趋势的时候再出来,或者希望走势够强后面调整时没有再次跌破趋势。
我一直不太想平IC空单一是认为中证500和中证1000调整的压力还在,二其实是如果突破趋势那后面即使中证500再出现下跌我也无法把握了,因为再次跌破趋势已经不符合做空规则的要求我不会再做空了。前面一路折腾下来,如果接下来的趋势性行情是上涨的那就还好,但如果是下跌那就真的很悲剧了。对于我来说最大的悲剧就是震荡的时候亏了钱而趋势走出来之后我不在了没赚到钱。
沪深300和上证50最近这段时间的走势和中证500相去甚远,这对难兄难弟在连续阴线下跌之后最近四个交易出现了反弹,但很明显到目前为止反弹并不强,反弹速度比较慢。
单从沪深300和上证50的走势来说接下来要继续关注反弹的速度,20天的下跌起码应该会有约10天的反弹(如果是下跌趋势的话),所以后面反弹的速度可能还会有变化。如果后面反弹的速度一直都这么慢甚至更慢,那在反弹10天后可以尝试找机会进场做空;如果反弹的强度还可以,那就继续等待做多的机会。
现在对沪深300和上证50的操作只是一个大体的计划,具体的操作动作估计没这么快到来,本周主要还是以关注中证500为主。
套利交易方面,今天没有能成功止盈,下午我计算的结果如上图所示,根据计算结果我不需要更换合约,应该继续做多IC2208、做空IC2303。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手71.5个点,即每手盈利14300元,今天每手实现收益为0个点。过去九个月套利月平均盈利为每手9160元。
现在这笔套利今天盈亏刚好没变化,但是持仓的贴水效率值之差变大了很多,所以应该说后市盈利的预期变好了。
IC空头头寸今天已平仓,今天每手亏损2840元,截至今天本次交易每手一共亏损23400元,本次交易到今天已结束。
同时新开IC多头头寸,今天每手亏损120元,截至今天本次交易每手一共亏损120元。接下来以中证500跌破趋势作为止损标准,止损的同时不会再开空单。
目前IH和IF都处于空仓状态,IH和IF短期内将以上证50和沪深300的趋势通道作为纠错标准,突破趋势则再次做多。
今天平均每手实现总盈亏:-2960元。
今天平均每手持仓总盈亏:-120元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。全网同名欢迎关注。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。